赛事热评 | 比特币量化交易超级联赛-审委员会成员李天先生为您独家解读24日至26日各站队战况

发布时间 12-28 15:40
由共识实验室(Consensus Lab)发起的致敬比特币10年量化交易超级联赛(亚太赛区)已经进行到第8天了,审委员会成员李天先生为您独家解读24日至26日各站队战况:


(△共识实验室比特币量化交易大赛参战战队第一次技战术线下交流会)

由共识实验室(Consensus Lab)发起的致敬比特币10年量化交易超级联赛(亚太赛区)已经进行到第8天了审委员会成员李天先生为您独家解读24日至26日各站队战况

市场在连续反弹后进行了较大幅度的调整,对大部分趋势类的投资策略提出了严峻的考验,各战队的收益排名也发生了较大的变化。目前排名前三者分别是BJ.VC战队,Bitglobal战队和VVBank战队,收益率分别达至66%,37%和13%左右,其中值得一提的是Bitglobal战队,收益排名始终保持在前三名。整体来看,40只参赛队伍中,约半数的战队盈利,另一半亏损,其中大部分战队都采用了趋势类策略,并且暴露了较大的风险敞口,导致战队的收益排名伴随着行情的波动变化很大。 

本次大赛以收益作为唯一评判标准,各个参赛战队在规则允许内采取相对激进的策略以赢得比赛的做法无可厚非。但对于各个战队的投资业绩,需要从风险和收益两个角度来分析,对于投资者来说,永远只会追逐在承担相同风险的前提下,获取更大收益的投资策略和产品。尽管比赛只进行了几天的时间,但我们仍可以用夏普比率和最大回撤来比较排名前十的几个战队战绩。在排名前十的战队中,前三名战队的最大回撤都超过了10%,其中Bitglobal战队的最大回撤相对较小,夏普比率相对较大,说明其在承担相似风险的前提下,获得了更大的收益,这也是其能保持业绩排名相对稳定的主要原因。在排名四到十名的战队中,最大回撤都控制在了10%以内,值得一提的是Right Path和BQuant战队,他们最大回撤都控制在了1%以内,分别取得了8.5%和7.2%的收益,难能可贵。 


数字货币市场周期较短,建议各个参赛队伍坚持自己的投资策略和风格,同时也希望大家在关注收益的同时,也更多地参考最大回撤和波动率等风险指标。火星量化大赛只有一个月时间,收益排名高低只能代表一个维度的得失,相信在合理控制风险前提下的战队,会得到潜在投资者更长期的关注。